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Die Antwort hängt davon ab, was Sie tun möchten. Minimierung von AIC oder BIC ist ein Kriterium für die Auswahl einer Lag-Länge. Sie haben mehrere Variablen, die Sie versuchen, separate Modelle an jede Variable oder eine einzelne Vektor-Autoregression passen Im späteren Fall sollten Sie Statas Varsoc-Befehl mit mehreren Variablen und wählen Sie die Verzögerung auf diese Weise. Beispielsweise wird eine optimale Verzögerungslänge (nach AIC, BIC, etc.) für eine Vektorautoregression mit den Variablen x berechnet. Y ist. Und z. Angenommen, die Antwort ist 3 Lags nach BIC (empfohlen für VAR). Dann kann das Modell passen: Wenn Sie bestimmte Lags für bestimmte Koeffizienten auf Null beschränken müssen, verwenden Sie den Constraint-Befehl. Zum Beispiel benötigen Sie die dritte Verzögerung auf x in der Gleichung für y zu Null (vielleicht gibt es theoretische Gründe dafür). Die folgenden werden funktionieren: beantwortet 22 Nov 13 um 16: 30Für schnelle Fragen E-Mail dataprinceton. edu. Keine Appts. Notwendig während der begehbaren Stunden. Hinweis: Das DSS-Labor ist geöffnet, solange Firestone geöffnet ist, keine Termine erforderlich, um die Labor-Computer für Ihre eigene Analyse zu verwenden. Verzögerungsauswahl in Zeitreihen-Daten Beim Ausführen von Regressionen auf Zeitreihen-Daten ist es oft wichtig, verzögerte Werte der abhängigen Variablen als unabhängige Variablen einzuschließen. In der technischen Terminologie wird die Regression nun als Vektorautoregression (VAR) bezeichnet. Zum Beispiel, wenn man versucht, die DTTs des BIP zu klären, ist es wahrscheinlich, dass das BIP der letzten Jahre mit dem BIP dieser Jahre korreliert. Wenn dies der Fall ist, sollte das BIP für mindestens ein Jahr zurückgeblieben sein, sollte auf der rechten Seite der Regression enthalten sein. Wenn die fragliche Variable persistent ist - das heißt, Werte in der fernen Vergangenheit beeinflussen immer noch die heutigen Werte - sind mehr Verzögerungen notwendig. Um zu ermitteln, wie viele Verzögerungen verwendet werden, können mehrere Auswahlkriterien verwendet werden. Die beiden häufigsten sind das Akaike Information Criterion (AIC) und das Schwarz Bayesian Information Criterion (SICBICSBIC). Diese Regeln wählen die Verzögerungslänge j, um zu minimieren: log (SSR (j) n) (j & sub1;) C (n) n, wobei SSR (j) die Summen - oder Quadratreste für die VAR mit j Verzögerungen ist und n die Zahl von ist Beobachtungen C (n) 2 für AIC und C (n) log (n) für BIC. Glücklicherweise gibt es in Stata 8 einen einzigen Befehl, der die Mathematik für eine beliebige Anzahl von spezifizierten Verzögerungen ausführen wird: varsoc. Um die AIC und BIC zu erhalten, geben Sie einfach varsoc depvar im Befehlsfenster ein. Die Standard-Anzahl der Stags-Prüfungen beträgt 4, um nach dem varsoc-depvar eine andere Zahl, add, maxlags (oflags) zu überprüfen. Wenn außerdem die Regression unabhängige Variablen außer den Lags enthält, können Sie sie nach der Option maxlag () eingeben, indem Sie exog (varnames) eingeben. Die Ausgabe gibt die optimale Verzögerungsnummer mit einem Stern an. Führen Sie dann die Regression mit der angegebenen Anzahl von Verzögerungen auf der abhängigen Variablen auf der rechten Seite mit den anderen unabhängigen Variablen aus. Aus dieser Ausgabe ist klar, dass die optimale Anzahl von Verzögerungen 1 ist, so dass die Regression wie folgt aussehen sollte: (Weitere Optionen mit dem Befehl varsoc finden Sie im Handbuch Time-Series Stata) 101 Exemplar 2007 Die Treuhänder der Princeton University. Alle Rechte vorbehalten. Dataprinceton. edu ANMERKUNG: Informationen sind für Princeton University. Fühlen Sie sich frei, die Dokumentation verwenden, aber wir können nicht beantworten Fragen außerhalb Princeton Diese Seite zuletzt aktualisiert auf: Für schnelle Fragen e-Mail dataprinceton. edu. Keine Appts. Notwendig während der begehbaren Stunden. Hinweis: Das DSS-Labor ist geöffnet, solange Firestone geöffnet ist, keine Termine erforderlich, um die Labor-Computer für Ihre eigene Analyse zu verwenden. Verzögerungsauswahl in Zeitreihen-Daten Beim Ausführen von Regressionen auf Zeitreihen-Daten ist es oft wichtig, verzögerte Werte der abhängigen Variablen als unabhängige Variablen einzuschließen. In der technischen Terminologie wird die Regression nun als Vektorautoregression (VAR) bezeichnet. Zum Beispiel, wenn man versucht, die DTTs des BIP zu klären, ist es wahrscheinlich, dass das BIP der letzten Jahre mit dem BIP dieser Jahre korreliert. Wenn dies der Fall ist, sollte das BIP für mindestens ein Jahr zurückgeblieben sein, sollte auf der rechten Seite der Regression enthalten sein. Wenn die fragliche Variable persistent ist - das heißt, Werte in der fernen Vergangenheit beeinflussen immer noch die heutigen Werte - sind mehr Verzögerungen erforderlich. Um zu ermitteln, wie viele Verzögerungen verwendet werden, können mehrere Auswahlkriterien verwendet werden. Die beiden häufigsten sind das Akaike Information Criterion (AIC) und das Schwarz Bayesian Information Criterion (SICBICSBIC). Diese Regeln wählen die Verzögerungslänge j, um zu minimieren: log (SSR (j) n) (j & sub1;) C (n) n, wobei SSR (j) die Summen - oder Quadratreste für die VAR mit j Verzögerungen ist und n die Zahl von ist Beobachtungen C (n) 2 für AIC und C (n) log (n) für BIC. Glücklicherweise gibt es in Stata 8 einen einzigen Befehl, der die Mathematik für eine beliebige Anzahl von spezifizierten Verzögerungen ausführen wird: varsoc. Um die AIC und BIC zu erhalten, geben Sie einfach varsoc depvar im Befehlsfenster ein. Die Standard-Anzahl der Stags-Prüfungen beträgt 4, um nach dem varsoc-depvar eine andere Zahl, add, maxlags (oflags) zu überprüfen. Wenn außerdem die Regression unabhängige Variablen außer den Lags enthält, können Sie sie nach der Option maxlag () eingeben, indem Sie exog (varnames) eingeben. Die Ausgabe gibt die optimale Verzögerungsnummer mit einem Stern an. Führen Sie dann die Regression mit der angegebenen Anzahl von Verzögerungen auf der abhängigen Variablen auf der rechten Seite mit den anderen unabhängigen Variablen aus. Aus dieser Ausgabe ist klar, dass die optimale Anzahl von Verzögerungen 1 ist, so dass die Regression wie folgt aussehen sollte: (Weitere Optionen mit dem Befehl varsoc finden Sie im Handbuch Time-Series Stata) 101 Exemplar 2007 Die Treuhänder der Princeton University. Alle Rechte vorbehalten. Dataprinceton. edu ANMERKUNG: Informationen sind für Princeton University. Fühlen Sie sich frei, die Dokumentation zu verwenden, aber wir können keine Fragen außerhalb von Princeton beantworten Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am: Die Antwort hängt davon ab, was Sie tun möchten. Minimierung von AIC oder BIC ist ein Kriterium für die Auswahl einer Lag-Länge. Sie haben mehrere Variablen, die Sie versuchen, separate Modelle an jede Variable oder eine einzelne Vektor-Autoregression passen Im späteren Fall sollten Sie Statas Varsoc-Befehl mit mehreren Variablen und wählen Sie die Verzögerung auf diese Weise. Beispielsweise wird eine optimale Verzögerungslänge (nach AIC, BIC, etc.) für eine Vektorautoregression mit den Variablen x berechnet. Y ist. Und z. Angenommen, die Antwort ist 3 Lags nach BIC (empfohlen für VAR). Dann kann das Modell passen: Wenn Sie bestimmte Lags für bestimmte Koeffizienten auf Null beschränken müssen, verwenden Sie den Constraint-Befehl. Zum Beispiel benötigen Sie die dritte Verzögerung auf x in der Gleichung für y zu Null (vielleicht gibt es theoretische Gründe dafür). Das Folgende wird funktionieren: beantwortet 22 Nov 13 um 16:30 Uhr